序論：寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇博弈分析方法范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

關(guān)鍵詞：博弈論圖書館數(shù)字資源資源共享

中圖分類號：G251 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1009-3044（2016）29-0017-03

隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，信息的互聯(lián)互通成為提高信息服務(wù)能力的重要前提，任何一個圖書館都難以同時滿足不同學(xué)科專業(yè)、不同層次用戶的信息需求，也不可能實(shí)現(xiàn)對所有資源的收集和管理，數(shù)字信息資源共享就是為了解決個體圖書館信息資源的有限性和信息需求無限性的矛盾而采取的圖書館間合作建設(shè)與發(fā)展的策略。現(xiàn)階段，我國文獻(xiàn)信息資源共享的理論研究主要集中在文獻(xiàn)資源的布局和配比方面，因此多將信息資源共享效率低下的癥結(jié)歸于管理體制的不完善、技術(shù)手段的落后和宏觀調(diào)控的缺乏。信息資源共享是追求自身效用最大化的過程，是一種分析投入成本和產(chǎn)出收益的博弈過程，通過借鑒博弈論的研究方法，從圖書館個體利益和共享集體利益的關(guān)系出發(fā)進(jìn)行研究，可以進(jìn)一步認(rèn)識阻礙數(shù)字信息資源共享的因素，并找到解決這些問題的方法和措施。

1博弈論概述

1.1博弈論的涵義

博弈論，也稱對策論，英文為Game Theory，是根據(jù)信息分析及能力判斷，研究多個決策主體之間行為的相互影響作用，以取得收益或效用最大化的一種對策理論。其中的“博弈”是指個人、隊(duì)伍或組織，在一定的環(huán)境條件及規(guī)則下，同時或先后、一次或多次，根據(jù)環(huán)境和競爭對手的情況變化，從各自允許的行為或策略中進(jìn)行選擇、加以實(shí)施，并從中取得相應(yīng)結(jié)果的過程。中國早在幾千年以前就已存在博弈思想，田忌賽馬的故事就是較好的博弈論案例。自20世紀(jì)80年代，博弈論得到了廣泛的應(yīng)用，尤其對信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn)。

1.2博弈論“囚徒困境”經(jīng)典模型分析

博弈論經(jīng)典模型囚徒困境建立在一個假設(shè)之上，即甲、乙兩人被懷疑是合伙的偷盜犯，警方雖逮捕了他們但沒有掌握充分證明兩人犯罪行為的證據(jù)，警方將其分開單獨(dú)審問，雙方不能進(jìn)行信息的交流。警方對這兩個嫌疑犯的量刑原則是：如果一方坦白，另一方不坦白，則坦白者從寬處理，判刑1年；不坦白者從重處理，判刑7年。如果兩人都坦白，則每人判5年刑。如果兩人都不坦白，則警方由Tile據(jù)不足，只能對每個人各判刑2年。表格1中的框圖體現(xiàn)了這個博弈的分析過程，左方是甲的可選擇策略，上方是乙的可選擇，雙方均可做出坦白和不坦白兩種選擇。其中包含數(shù)字的格對應(yīng)甲乙的一個策略組合，每格第一個數(shù)字代表甲的報(bào)酬，第二個數(shù)代表乙的報(bào)酬。比如第二個數(shù)字格是指當(dāng)甲坦白，乙采取不坦白的策略時，甲的報(bào)酬為-1，乙的報(bào)酬也是-7。圖中的報(bào)酬均為負(fù)數(shù)，以表示判刑的年數(shù)。

在警方交待了量刑原則以后，會從自身利益出發(fā)進(jìn)行分析，選擇坦白或不坦白的策略，此時雙方展開了博弈的過程。首先分析甲的思考過程，當(dāng)甲進(jìn)行決策選擇的時候一定會先考慮乙的想法。根據(jù)圖表1的矩陣圖可見，當(dāng)囚犯乙選擇了坦白的策略時，囚犯甲坦白則獲刑5年，不坦白獲刑7年。由此，當(dāng)乙選擇坦白時，甲必然選擇坦白（因?yàn)?

如果仔細(xì)分析囚徒困境報(bào)酬矩陣，甲乙雙方若都作出不坦白的決定，會得到更好地結(jié)果，即各判刑2年。可是因?yàn)闆]辦法進(jìn)行信息溝通，每一方都會擔(dān)心對方坦白但自己不坦白時會受到重判（即對方坦白獲刑1年，自己不坦白則被判7年）。因此，每個囚犯都從個人利益出發(fā)考，最終的結(jié)果都會選擇坦白坦白，（坦白，坦白）便是囚徒困境博弈模型必然的均衡結(jié)果。

囚徒困境的結(jié)論折射出的道理發(fā)人深省，從個體的視角思考做出的占優(yōu)策略決定（-5，-5），顯然劣于做出合作策略的選擇（-2，-2）。換句話說，從單個個體的角度出發(fā)得出的占優(yōu)策略，從整體而言得出的卻是最不理想的結(jié)局。囚徒困境最終達(dá)到的策略均衡，體現(xiàn)出了個人理性和集體理性的矛盾沖突。目前，圖書館在數(shù)字信息資源共享問題上也存在著類似的矛盾，我們將“囚徒困境”的博弈分析方法運(yùn)用到資源共享問題上，也可以解釋合作的不穩(wěn)定性及相關(guān)問題。

2圖書館數(shù)字信息資源共享的博弈分析

2.1數(shù)字信息資源共享的靜態(tài)博弈

數(shù)字信息資源共享一直是圖書情報(bào)界關(guān)注的重大課題，每個圖書館都有資源共享的愿望，圖書館信息資源的共享，可以實(shí)現(xiàn)整體效用的最大化。假定參與共享合作博弈的圖書館為A、B兩個，分析圖2矩陣可以發(fā)現(xiàn)，如果A、B館都選擇合作策略，每個參與者均可獲得收益為10，總報(bào)酬最大為20；如果A、B兩者中有一方選擇合作，而另一方選擇不合作，參與者報(bào)酬分另4為6、12，總報(bào)酬為18；倘若A、B兩館都做出不合作的選擇，那么各館報(bào)酬都是8，總報(bào)酬16是最小值。可見（合作，合作）策略是團(tuán)體利益最大的策略選擇（20>16）。

事實(shí)上，一些圖書館為了自身的利益，往往從個人理性角度出發(fā)，最終與團(tuán)體利益沖突，陷入“囚徒困境”。類似于囚徒甲、乙的決策過程，A館會根據(jù)B館的決策選擇策略，當(dāng)B選擇合作策略時，A若選擇合作可得10，A若選擇不合作，既省去了共享資源需付出的成本，又無償享受了B館提供的信息資源，報(bào)酬是12。因此，A必然不會合作（顯然12>10）。同理可推得，B做出了不合作的選擇時，A仍然會選擇不合作策略（因?yàn)?>6）。顯而易見，無論B做出合作或者不合作的選擇，A都會采取不合作策略。同樣的分析結(jié)果對B館也是適用的，最后的博弈結(jié)果為（不合作，不合作），這時總報(bào)酬16，小于最優(yōu)策略的總報(bào)酬20。

這一博弈矩陣可以看出，大家最初都希望達(dá)到（合作，合作）總報(bào)酬為20的結(jié)果，但是通過報(bào)酬矩陣分析可見，即便已經(jīng)簽訂合作協(xié)議，各自館也會抱有“搭便車”的心理，就是如果你合作我不合作，我就可以占到便宜（12>10），于是各自違背共享約定，形成了圖書館資源共享博弈的（不合作，不合作）結(jié)果。

上述兩種博弈均為一次性博弈，參與博弈者都只能進(jìn)行一次選擇決定，另外博弈參加者在做出自己決定的時候并不清楚對方的決定，大家都是同時決定自己的一次性策略選擇。處在這樣的前提之下，參與者都做出了自己的策略選擇時便已完成了一個完整的博弈過程，并得出了最終結(jié)論，這種博弈稱為靜態(tài)博弈。在靜態(tài)博弈中，出于個人理性的策略選擇往往導(dǎo)致了從整體而言的最壞結(jié)果。一方面，在達(dá)成合作協(xié)議以后，參與者都會有投機(jī)的心理，并從自身利益出發(fā)暗地選擇了不合作的做法。另一方面，對于一次性的博弈，只要參與者做出了最終決定便完成了博弈過程，對于違反約定的行為沒有補(bǔ)救和懲罰的有效措施，無法通過后續(xù)的博弈進(jìn)行調(diào)整和制約。

2.2數(shù)字信息資源共享的動態(tài)博弈

實(shí)際上，博弈通常為一系列重復(fù)進(jìn)行的運(yùn)動，即相對靜態(tài)博弈而言的動態(tài)博弈，在連續(xù)進(jìn)行的動態(tài)博弈中，上面結(jié)果會有所不同。

2.2.1數(shù)字信息資源共享的無限次重復(fù)博弈

無限次重復(fù)博弈是指相同結(jié)構(gòu)的博弈可以無限次地重復(fù)進(jìn)行下去。如果設(shè)定在數(shù)字資源共享的無限次重復(fù)博弈中，不管哪一方圖書館在其中的一輪合作博弈中采取了不合作的行動，在以后的博弈中便會遭到其他館“不合作”的報(bào)復(fù)策略，而且這一不合作策略會在未來的所有博弈中重復(fù)下去，長此以往，首先違約的一方便永遠(yuǎn)失去了與另一方合作的機(jī)會。因?yàn)樵跓o限次重復(fù)博弈中，存在著對欺騙和違約行為報(bào)復(fù)的機(jī)會，因此參與合作的各方會擔(dān)心采取不合作策略給自己帶來的長期損失，不會主動選擇不合作的策略，使得數(shù)字信息資源共享合作得以維持。

繼續(xù)用圖2加以說明，對于圖書館A，各館如果一直處于合作的狀態(tài)，便可以長期獲得報(bào)酬10，累積起來10+10+10+…，但如果抱有機(jī)會主義的想法，打破約定選擇了不合作的策略，他的確獲得了一次性的利益，得到報(bào)酬為12，但在以后的無限次重復(fù)博弈中，均會受到對方不合作的報(bào)復(fù)行動，收益只能為8。為了一次性的好處，使得日后的收益從原來合作策略時的10+10+10+…下降為不合作策略時的8+8+8+…。顯然，任何一個圖書館在數(shù)字信息資源的無限重復(fù)博弈中，為防止被報(bào)復(fù)而喪失長期的經(jīng)濟(jì)效益，都會遵守協(xié)議，采取合作的策略。

2.2.2數(shù)字信息資源共享的有限次重復(fù)博弈

在有限次重復(fù)博弈中，假設(shè)事先約定只合作5次，用逆推法進(jìn)行分析，各方均知道第5輪博弈是最后一輪博弈，因此這一輪博弈便同靜態(tài)博弈無異。根據(jù)前面的分析，這一輪的違約不可能在以后受到懲罰和損失，那么，每個圖書館出于個人理性出發(fā)選擇的占優(yōu)策略就是不合作的結(jié)果。逆推到第4輪，因?yàn)榇蠹叶伎梢酝扑愠龅?輪不合作的結(jié)果，因此第4輪博弈也會采取不合作的策略。由此類推直到第1輪，都可以得到同樣的結(jié)果。顯然，在有限次重復(fù)博弈中，圖書館數(shù)字信息資源的共建合作是不穩(wěn)定的，博弈的最終均衡策略為（不合作，不合作）。

3用博弈論的思想解決數(shù)字信息資源共享問題

在現(xiàn)實(shí)生活中，參與博弈的各方合伙的機(jī)會必然是有期限的，信息組織間的合作共享是否根本無法實(shí)現(xiàn)呢？顯然在現(xiàn)實(shí)生活中是存在著長期合作的共同體。事實(shí)上，無限次重復(fù)博弈的主要界定標(biāo)準(zhǔn)在于參加者均不清楚哪一輪博弈會是最后一輪，合作各方擔(dān)心違約會遭到日后的“報(bào)復(fù)”便會把合作策略堅(jiān)持下去。在有限次的重復(fù)博弈中，如果合作雙方不確定哪一輪是最后一輪，參與者會認(rèn)為日后還要繼續(xù)打交道、博弈狀態(tài)會繼續(xù)維持，這便同無限次重復(fù)博弈無異。所以，在不能確定終止期的有限次重復(fù)博弈的圖書館數(shù)字信息資源共享博弈中，合作解是可以存在的。當(dāng)然，為了維護(hù)合作模型的穩(wěn)定性，更好的實(shí)現(xiàn)團(tuán)體利益的最大化，必須配合以必要的措施。

3.1建立信任機(jī)制

圖書館信息資源共建共享機(jī)制的成功建立，取決于成員間的相互信任和對于聯(lián)盟內(nèi)部規(guī)則的遵守程度，能夠取得收益同時實(shí)現(xiàn)持續(xù)的發(fā)展，其中成員館之間的信任是至關(guān)重要的。成員間除了應(yīng)相互理解對方的行為和立場，尊重對方的觀點(diǎn)，還應(yīng)加強(qiáng)組織內(nèi)的交流，達(dá)成對某些問題的認(rèn)識。另外，信任評審機(jī)制的建立也十分必要，通過建立完備的綜合性、長期性評估測試標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，對成員的聯(lián)盟策略及行動影響因素進(jìn)行持續(xù)地跟蹤測評，通過完善細(xì)致公平的執(zhí)行制度，形成穩(wěn)定可靠的運(yùn)行機(jī)制。

3.2建立監(jiān)督機(jī)制

對于合作中的各館，都希望采取最優(yōu)于自己的策略，以期得到最好的結(jié)果，因此為了達(dá)到合作團(tuán)體利益的最大化，應(yīng)該對各成員進(jìn)行有效監(jiān)督，維護(hù)合作協(xié)議的順利執(zhí)行。要在建立領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)組織和健全監(jiān)督機(jī)制上下工夫，在明確各成員權(quán)利義務(wù)的基礎(chǔ)上，監(jiān)督各成員的行為。對于損人利己的傾向和行為，及時采取措施，必要時對違反合作協(xié)議的成員進(jìn)行制裁，甚至終止合作。

3.3建立保障機(jī)制

因?yàn)楦鲌D書館之間的規(guī)模與發(fā)展水平不均等，建設(shè)規(guī)模大、信息豐富的圖書館往往很難與信息量相對較少的圖書館實(shí)現(xiàn)資源共建共享，另外數(shù)字信息資源共建共享經(jīng)常發(fā)生“搭便車”的問題，這些都需要通過建立保障機(jī)制加以制約。在內(nèi)部評估制度規(guī)范的基礎(chǔ)上，對貢獻(xiàn)大的圖書館要采用獎勵的辦法進(jìn)行收益補(bǔ)償，同時針對慵懶的圖書館，通過采取懲罰的方式實(shí)現(xiàn)督促作用。

在具體的實(shí)施上，以懲罰措施為例，在成員館簽訂共享協(xié)議時，規(guī)定不合作的一方會受到經(jīng)濟(jì)制裁，報(bào)酬減3，在矩陣圖2的基礎(chǔ)上可以得到新的報(bào)酬矩陣（見圖3）。按“囚徒困境”的分析思路，如果A館選擇共享，B館選擇了不共享，B得報(bào)酬為9而不是原來的12，因?yàn)锽館不共享受到了事后的經(jīng)濟(jì)制裁（12-3=9），小于（共享，共享）中的報(bào)酬10，可見，B怕受到懲罰得不償失必然選擇共享。對于A的分析也是如此，最后的博弈均衡狀態(tài)一定是（共享，共享），克服了欺騙或違約行為，達(dá)到了信息資源共享的目的。

篇(2)

一、博弈論思想與納什均衡

“博弈”，為“對策”之意。具體而言，博弈就是一些個人或組織，面對一定的環(huán)境條件，在一定的規(guī)則下，同時或先后，一次或多次，從各自允許選擇的行為或策略中進(jìn)行選擇并加以實(shí)施，并從中取得相應(yīng)結(jié)果的過程。博弈論關(guān)注決策主體之間行為的相互影響及決策均衡問題，博弈中的任何一個局中人的決策都會受到其他局中人行為的影響，反過來他的行為也成為其他局中人決策的基礎(chǔ)。在博弈過程中，博弈各方可能會達(dá)成一定的協(xié)議。美國數(shù)學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家納什提出了著名的“納什均衡”。“納什均衡”是一種比較滿意的均衡，即如果所有的參與者都預(yù)測到某個均衡會發(fā)生，所有參與者都不會故意去違背它，沒有愿望不去遵守它，體現(xiàn)了戰(zhàn)略博弈行動的穩(wěn)定狀態(tài)。

二、審計(jì)博弈均衡分析方法的提出

（一）審計(jì)博弈均衡分析方法的內(nèi)涵。博弈論是一種方法，一種觀念，可以將博弈論思想及納什均衡應(yīng)用到審計(jì)理論及實(shí)踐問題的分析研究上，于是便形成了審計(jì)博弈均衡分析方法。審計(jì)博弈均衡分析法主要用來分析審計(jì)決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時的決策組合以及決策組合的均衡問題，即一個審計(jì)決策主體是如何影響其他審計(jì)決策主體以及又是如何受到其他決策主體的影響，進(jìn)一步研究審計(jì)決策主體之間的行為能否達(dá)到一種相對穩(wěn)定的均衡狀態(tài)及其條件，以及當(dāng)達(dá)到一種有利的均衡狀態(tài)時如何維持該均衡狀態(tài)。

（二）審計(jì)博弈均衡分析方法的基本程序。審計(jì)博弈均衡分析方法的基本程序分為五步，具體如下（基本程序的運(yùn)用本文在后面將給出一個典型的例子）：第一步：定位審計(jì)問題（審計(jì)矛盾或沖突），判斷并描述博弈特征；第二步：在約束條件下給出支付矩陣；第三步：進(jìn)行審計(jì)博弈均衡計(jì)算結(jié)果；第四步：給出審計(jì)博弈分析結(jié)論；第五步：針對該審計(jì)問題（審計(jì)矛盾或沖突），設(shè)計(jì)有效的制度安排。

三、審計(jì)博弈均衡分析方法的應(yīng)用

審計(jì)博弈均衡分析方法作為一種新的審計(jì)研究方法，對于審計(jì)工作、審計(jì)研究中的相關(guān)問題，可以從一個新的角度和視野來分析和研究它們，真正找到解決問題的根本途徑。下面筆者以審計(jì)監(jiān)管問題為例，采用審計(jì)博弈均衡分析方法，分析審計(jì)監(jiān)管問題的癥結(jié)，并提出解決監(jiān)管問題的合理化建議。

（一）模型建立與分析。加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)管，可以從會計(jì)師事務(wù)所與上市公司博弈、會計(jì)師事務(wù)所與監(jiān)管機(jī)構(gòu)博弈、上市公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)博弈中進(jìn)行分析。

1、基本假設(shè)。建立模型成立的基本假設(shè)，具體有：

（1）上市公司、會計(jì)師事務(wù)所以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)均為理性的經(jīng)濟(jì)人，均追求利潤最大化。

（2）由于本文主要探討監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行為和政策，可假設(shè)會計(jì)師事務(wù)所有足夠的能力發(fā)現(xiàn)上市公司的舞弊行為，即不存在著審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。所以，在被審計(jì)單位舞弊的情況下，會計(jì)師事務(wù)所有兩種可能的策略，即合作與不合作。

（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管成本與監(jiān)管效果正相關(guān)，即監(jiān)管機(jī)構(gòu)花費(fèi)越多的時間和精力，監(jiān)管效果越好。監(jiān)管機(jī)構(gòu)有兩種可能策略，即高度監(jiān)管和低度監(jiān)管。

（4）只有當(dāng)上市公司存在著披露虛假財(cái)務(wù)報(bào)告的企圖時，會計(jì)師事務(wù)所才有可能默認(rèn)其造假行為或與之串謀進(jìn)行造假。

2、兩方博弈模型

（1）會計(jì)師事務(wù)所與上市公司。假定會計(jì)師事務(wù)所有足夠的能力發(fā)現(xiàn)上市公司管理當(dāng)局舞弊。會計(jì)師事務(wù)所可能的做法就有：合作和不合作；被審計(jì)單位（上市公司）有兩種策略：舞弊和不舞弊。

設(shè)P為監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)的概率，q1為監(jiān)管機(jī)構(gòu)對會計(jì)師事務(wù)所的罰款（或處罰），q2為監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上市公司的罰款（或處罰），r為被審計(jì)單位的賄賂，W為被審計(jì)單位支付的審計(jì)費(fèi)用，d為上市公司的舞弊收益。（表1）

可見，在信息不對稱的困境中，會計(jì)師事務(wù)所的行動取決于舞弊、合作下的得益：w+r-p×ql。如果它的得益大于w，即：w-w時，上市公司會選擇舞弊，即納什均衡為（舞弊，合作），而這是監(jiān)管機(jī)構(gòu)所不愿意看到的。

這種情況下：w0

從這種分析中會發(fā)現(xiàn)，會計(jì)師事務(wù)所的選擇與上市公司的賄賂、監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)舞弊的概率的大小及懲罰力度有關(guān)。而上市公司當(dāng)舞弊收益一定時，他的行為受到賄賂的多少及監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)舞弊概率的大小及懲罰力度的影響。因此，一個自然的想法便是加大監(jiān)管的力度及懲罰量。

以上的模型是短期的一次性博弈，當(dāng)注冊會計(jì)師較為注意長期的利益，而且會計(jì)師事務(wù)所還考慮誠信帶來良好聲譽(yù)的收益，那么上面的模型可變化為表2。（表2）

表2中的B代表注重長期利益，良好聲譽(yù)所帶來的收益。

如果w+B>w+r-p×q1時，那么會計(jì)師事務(wù)所存在不合作這個上策，上市公司便會選擇不舞弊，新的均衡將為（不舞弊，不合作），這是監(jiān)管機(jī)構(gòu)所愿意看到的。

但是，如果w+B-w時，上市公司便會選擇舞弊。

這種情況下：w+B0

從這種分析中會發(fā)現(xiàn)，會計(jì)師事務(wù)所的選擇與上市公司的賄賂、監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)舞弊概率的大小及懲罰力度和長期形成誠信的良好聲譽(yù)的收益有關(guān)。而上市公司當(dāng)舞弊收益一定時，他的行為受到賄賂的多少及監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)舞弊概率的大小及懲罰力度的影響。因此，與前面相比，除了加大監(jiān)管的力度及懲罰量還可以引導(dǎo)社會及會計(jì)師事務(wù)所對誠信的認(rèn)同度，從而通過加強(qiáng)會計(jì)師事務(wù)所的行業(yè)自律來防止合謀。

（2）會計(jì)師事務(wù)所與監(jiān)管機(jī)構(gòu)。在這種博弈中，會計(jì)師事務(wù)所的策略有：串通和不串通。監(jiān)管機(jī)構(gòu)的策略有：高度監(jiān)管和低度監(jiān)管。這里假設(shè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管成本與監(jiān)管效果正相關(guān)，即監(jiān)管機(jī)構(gòu)花費(fèi)越多的時間和精力，監(jiān)管效果越好。那么，高監(jiān)管下，發(fā)現(xiàn)舞弊的概率P1較大，但是監(jiān)管成本C1較高；低度監(jiān)管下，發(fā)現(xiàn)舞弊的概率P2較小，但是監(jiān)管成本C2較低。同樣假設(shè)q1為監(jiān)管機(jī)構(gòu)對會計(jì)師事務(wù)所的罰款（或處罰），r為被審計(jì)單位的賄賂。（由于無論何種情況，會計(jì)師事務(wù)所總可以得到一份穩(wěn)定的審計(jì)費(fèi)用收入w，故在此可簡化令w=0）。那么，會得到以下的博弈矩陣。（表3）

這時對會計(jì)師事務(wù)所而言，他的策略選擇受r-q1×p1的影響（這里注意到r-q1×p10，那么也有r-q1×p2>0，會計(jì)師事務(wù)所存在上策，他會選擇串通，而如果q1×p1－C1>q1×p2－C2時，監(jiān)管機(jī)構(gòu)會選擇高度監(jiān)管，因此他們的均衡為（高度監(jiān)管，串通）；如果q1×p1－C1

如果r-q1×p2>0（有r-q1×p1

如果r-q1×p10，那么會計(jì)師事務(wù)所不存在上策。這時如果q1×p1－C10，且r-q1×p2

綜上所述，會計(jì)師的行為受到管理當(dāng)局的賄賂大小、監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的效率（發(fā)現(xiàn)錯誤的概率以及監(jiān)管的成本）的影響。并不像我們平時所認(rèn)識到的高監(jiān)管就會不串通、低監(jiān)管就會串通。

（3）上市公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)。和會計(jì)師事務(wù)所與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的博弈類似，上市公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的博弈表示為表4的博弈矩陣。還是假設(shè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上市公司的罰款（或處罰）為q2，r為被審計(jì)單位的賄賂，d為上市公司的舞弊收益。這里仍假設(shè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管成本與監(jiān)管效果正相關(guān)，即監(jiān)管機(jī)構(gòu)花費(fèi)越多的時間和精力，監(jiān)管效果越好。那么，高監(jiān)管下，發(fā)現(xiàn)舞弊的概率P1較大，但是監(jiān)管成本C1較高；低度監(jiān)管下，發(fā)現(xiàn)舞弊的概率p2較小，但是監(jiān)管成本C2較低。（由于無論何種情況，上市公司總要支付一份穩(wěn)定的審計(jì)費(fèi)用w，故在此可簡化，令w=0）（表4）

與上文分析類似，對上市公司而言，他的行為受到舞弊的利益、賄賂的費(fèi)用、監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的效率（發(fā)現(xiàn)錯誤的概率以及監(jiān)管的成本）的影響，并不像我們平時所認(rèn)識到的高監(jiān)管就會不串通、低監(jiān)管就會串通。

（二）提出建議

1、加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在博弈中的力量。一種做法是增大罰款的金額，那么上市公司和審計(jì)師事務(wù)所都會采取合法的策略。還有一種做法是提高監(jiān)管的效益，在一定的成本下，努力提高監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)舞弊的概率，這對監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求較高。這就要求我國提高監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整體素質(zhì)，采用科學(xué)合理的監(jiān)管手段。也可以同時采取增大罰款金額和提高監(jiān)管效益的做法。

2、提高監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管的動機(jī)。給予監(jiān)管機(jī)構(gòu)一定的壓力，使得他們不得不設(shè)法主動改變博弈中他們不利的地位，從而充分發(fā)揮他們的主動性，設(shè)法提高監(jiān)管的效率及效果。比如，如果上市公司和會計(jì)師事務(wù)所一方運(yùn)作不合法時，可以給予監(jiān)管機(jī)構(gòu)一定的壓力，使他們不會安于現(xiàn)狀。也可以通過立法規(guī)定監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)，給予他們一定壓力；同時，給予監(jiān)管機(jī)構(gòu)一定的認(rèn)可，從而增加博弈中他們在上市公司不舞弊時的得益。比如，當(dāng)上市公司和會計(jì)師事務(wù)所都良好運(yùn)作時，可以對監(jiān)管機(jī)構(gòu)的努力給予一定的社會認(rèn)可。

篇(3)

博弈論又稱為“對策論”，一種使用嚴(yán)謹(jǐn)數(shù)學(xué)模型來解決現(xiàn)實(shí)世界中的利害沖突的理論。由于沖突、合作、競爭等行為是現(xiàn)實(shí)世界中常見的現(xiàn)象，因此很多領(lǐng)域都能應(yīng)用博弈論，例如軍事領(lǐng)域、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、政治外交，解決諸如戰(zhàn)術(shù)攻防、國際糾紛、定價(jià)定產(chǎn)、兼并收購、投標(biāo)拍賣甚至動物進(jìn)化等問題。

博弈論的研究開始于本世紀(jì)，1944年諾依曼和摩根斯坦合著的《博弈論和經(jīng)濟(jì)行為》一書的出版標(biāo)志著博弈理論的初步形成，隨后發(fā)展壯大為一門綜合學(xué)科。1994年三位長期致力于博弈論研究實(shí)踐的學(xué)者納什、海薩尼、塞爾頓共同獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，使博弈論在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的地位和作用得到權(quán)威性的肯定。

2．博弈論的基本原理和方法

文獻(xiàn)[1][2]用淺白的語言敘述了博弈論的思想精髓和基本概念。文獻(xiàn)[3][4]更注重理論上的分析和數(shù)學(xué)的嚴(yán)謹(jǐn)。概括起來，博弈論模型可以用五個方面來描述

G={P，A，S，I，U}

P：為局中人，博弈的參與者，也稱為“博弈方”，局中人是能夠獨(dú)立決策，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任的個人或組織，局中人以最終實(shí)現(xiàn)自身利益最大化為目標(biāo)。

A：為各局中人的所有可能的策略或行動的集合。根據(jù)該集合是否有限還是無限，可分為有限博弈和無限博弈，后者表現(xiàn)為連續(xù)對策，重復(fù)博弈和微分對策等。

S：博弈的進(jìn)程，也是博弈進(jìn)行的次序。局中人同時行動的一次性決策的博弈，成為靜態(tài)博弈，如齊威王和田忌賽馬；局中人行動有先后次序，稱為動態(tài)博弈，如下棋。

I：博弈信息，能夠影響最后博弈結(jié)局的所有局中人的情報(bào)，如效用函數(shù)，響應(yīng)函數(shù)，策略空間等。打仗強(qiáng)調(diào)“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，可見信息在博弈中占重要的地位，博弈的贏得很大程度依賴于信息的準(zhǔn)確度與多寡。得益信息是博弈中的重要信息，如果博弈各方對各種局勢下所有局中人的得益狀況完全清楚，稱之為完全信息博弈（gamewithcompleteinformation），例如齊威王和田忌賽馬，各種馬的組合對陣的結(jié)果雙方都不嚴(yán)而喻。反之為不完全信息博弈（gamewithincompleteinformation），例如投標(biāo)拍賣，博弈各方均不清楚對方的估價(jià)。在動態(tài)博弈中還有一類信息：輪到行動的博弈方是否完全了解此前對方的行動。如果完全了解則稱之為“具有完美信息”的博弈（gamewithperfectinformation），例如下棋，雙方都清楚對方下過的著數(shù)。反之稱為“不完美信息的動態(tài)博弈”（gamewithimperfectinformation）。由于信息不完美，博弈的結(jié)果只能是概率期望，而不能象完美信息博弈那樣有確定的結(jié)果。

U：為局中人獲得利益，也是博弈各方追求的最終目標(biāo)。根據(jù)各方得益的不同情況，分為零和博弈和變和博弈。零和博弈中各方利益之間是完全對立的。變和博弈有可能存在合作關(guān)系，爭取雙贏的局面。

還有另一類型博弈稱為多人合作博弈，例如安理會投票表決，OPEC聯(lián)合限產(chǎn)保價(jià)等問題。這類問題重點(diǎn)放在聯(lián)盟利益的分配上，它的理論和方法廣泛應(yīng)用于利益損失的共同分擔(dān)問題。多人合作博弈的研究方法主要是特征函數(shù)模型。以個可能的聯(lián)盟為定義域，特征函數(shù)表示各個聯(lián)盟的得益（N是局中人的數(shù)目），它的分配解必須符合一定的合理性和穩(wěn)定性，它的解的概念也發(fā)展成多種多樣，包括穩(wěn)定集、核心、核仁、Shapely值等。解的多樣性符合現(xiàn)實(shí)世界復(fù)雜多樣的需要，針對不同的問題選擇或創(chuàng)造合適的解的概念是博弈論深入研究的課題。

不管博弈各方是合作、競爭、威脅還是暫時讓步，博弈論模型的求解目標(biāo)就是使自身最終的利益最大化，這種解建立在對方也采取各自“最好策略”為前提，各方最終達(dá)到一個力量均衡，也就是說誰也無法通過偏離均衡點(diǎn)而獲得更多的利益。這就是博弈論求解的本質(zhì)思想。

3、博弈論與電力市場

博弈論是研究市場經(jīng)濟(jì)的重要工具。電力作為特殊的商品，它的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售和消費(fèi)也逐漸走向市場化。世界范圍內(nèi)很多國家的電力工業(yè)走向放松管制、引進(jìn)競爭的進(jìn)程中，遇到很多前所未有的新課題，運(yùn)用博弈論來分析解決其中一些問題是一個研究方向。用博弈論模擬電力市場，模擬的結(jié)果可能更加接近實(shí)際，為市場模式設(shè)計(jì)提供依據(jù)。另外，電廠或用電用戶作為市場的參與者，可以用博弈論來分析市場，研究如何報(bào)價(jià)獲利最大。

正確運(yùn)用博弈論關(guān)鍵要針對電力市場的特點(diǎn)正確選擇模型和解的概念。例如：力量相當(dāng)?shù)膬蓚€區(qū)域電網(wǎng)之間交換功率的情形比較適合用古諾模型和Nash談判解方法；而自備電廠與公用電網(wǎng)之間的交易可能更適合用Stackleberg模型。還有局中人結(jié)盟問題：如何識別合作伙伴，結(jié)盟利益如何在聯(lián)盟內(nèi)分配。電力市場環(huán)境下，電網(wǎng)輸電作為一項(xiàng)服務(wù)，它的網(wǎng)損、固定資產(chǎn)投資如何在網(wǎng)絡(luò)使用者之間分擔(dān)。這些分配問題有不同的概念的解：穩(wěn)定集，核心，核仁，Shapely值等，如何合理選擇或創(chuàng)造最接近實(shí)際的解的概念也是面臨的課題。

博弈的結(jié)果是依賴于擁有的信息，采用什么樣的信息披露政策是設(shè)計(jì)電力市場模式的一個方面。例如：電廠競價(jià)上網(wǎng)，一個成功的報(bào)價(jià)不僅取決于自己的實(shí)力，還有賴于他人如何報(bào)價(jià)。但是各方往往不清楚互相之間成本、報(bào)價(jià)等信息，因?yàn)檫@些信息都是各自的商業(yè)秘密。如何處理這種信息既不完全也不完美的博弈是一個重要的課題。反過來，博弈的實(shí)驗(yàn)結(jié)果也為電力市場披露怎樣的信息提供依據(jù)。

博弈論和電力市場理論都是很年輕的科學(xué)，兩者都有廣闊的發(fā)展天地，兩者的結(jié)合可以互相促進(jìn)。

4、博弈論在電力市場中的應(yīng)用

4.1自備電廠與公用電網(wǎng)之間的交易

開放發(fā)電市場的進(jìn)程中，擁有自備電廠的用戶是一類特殊的市場參與者，它既是用電用戶，也可以是電力的供應(yīng)者。隨著電力市場深入發(fā)展和工業(yè)的進(jìn)步，自備電廠將成長為一支生力軍。

文獻(xiàn)[5]用博弈論來分析評價(jià)在分時定價(jià)的環(huán)境下?lián)碛凶詡潆姀S的用戶（NCP）對定價(jià)的影響作用。NCP既可以從公用電網(wǎng)購電，也可以自己發(fā)電來滿足自身需求。為解決兩者的沖突，作者提出了三種博弈模型：非合作Nash博弈模型，合作博弈模型和超博弈模型。作者構(gòu)造了三個局中人：公用電網(wǎng)，普通用戶，帶自備電廠的用戶（NCP），并且假設(shè)它們的需求函數(shù)、邊際成本、收益函數(shù)等均是線性的，通過數(shù)字模擬得出了一些有趣的結(jié)果：①NCP的加入促使公用電網(wǎng)降低出售給NCP的電價(jià)；②沖突還使普通用戶得到更多益處。該文為解決自備電廠與公用電網(wǎng)的相互作用提供了很有用的分析思想。但是尚有三點(diǎn)可以進(jìn)一步改進(jìn)：①該文尚未考慮NCP將自己多余的自發(fā)電賣給公用電網(wǎng)的情況；②該文將公用電網(wǎng)和NCP置于平等的市場地位可能不符合實(shí)際市場，如果公用電網(wǎng)規(guī)模很大，NCP數(shù)目很多但規(guī)模小，考慮Stackerlberg模型更符合兩者實(shí)際；③該文假設(shè)公用電網(wǎng)的目標(biāo)函數(shù)是整個社會利益最大化，而并非是自身利益最大化，這個假設(shè)不符合電力市場需要解除管制的發(fā)展方向。

文獻(xiàn)[6]部分解決了以上問題，它重點(diǎn)放在自備電廠和公用電網(wǎng)相互作用的方式的選擇：公用電網(wǎng)回購NCP多余電力（buy-backsystem）或者公用電網(wǎng)收取NCP運(yùn)轉(zhuǎn)電力的過網(wǎng)費(fèi)（wheelingcharges）。該文分析了在不同市場環(huán)境下，各方的得益情況，得出了一些可能只有用博弈論才能得出的結(jié)論。

4.2區(qū)域間輸電交易分析

互聯(lián)網(wǎng)間短期電力交換是一種經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的手段。白曉民等在文獻(xiàn)[7]中應(yīng)用Nash博弈論來分析簡單的兩區(qū)域系統(tǒng)單時段交易分析，得出雙方都可接受的交換功率和交易價(jià)格。在此基礎(chǔ)上，文獻(xiàn)[8]提出了一種兩階段迭代計(jì)算方法來處理外部交易計(jì)劃與內(nèi)部經(jīng)濟(jì)調(diào)度的協(xié)調(diào)。該文所用的博弈模型是二人非零和對策，采取合作型對策，應(yīng)用Nash談判公理作為仲裁程序，決策出雙方都可接受的交換功率和交易價(jià)格。應(yīng)該指出，白曉民等的分析是基于完全信息的博弈也即博弈雙方均對對方在各種情況下的得益了解非常清楚。如果缺少這方面的信息，又應(yīng)該如何分析處理呢？這個問題值得進(jìn)一步深入探究。

4.3轉(zhuǎn)運(yùn)市場中電網(wǎng)的固定成本分?jǐn)倖栴}

運(yùn)轉(zhuǎn)市場中一個難題是網(wǎng)絡(luò)輸電服務(wù)定價(jià)，這個定價(jià)能夠給網(wǎng)絡(luò)使用者一個信號，以達(dá)到全網(wǎng)最優(yōu)化；并且能夠補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的投資者，網(wǎng)損、變動成本、固定成本等費(fèi)用在網(wǎng)絡(luò)使用者中合理分?jǐn)偅煌瑫r能夠正確激勵網(wǎng)絡(luò)增容。節(jié)點(diǎn)實(shí)時價(jià)格（nodalspotprice）制度可以解決網(wǎng)損和網(wǎng)絡(luò)阻塞問題。但是文獻(xiàn)[9]的作者認(rèn)為節(jié)點(diǎn)實(shí)時價(jià)格制度不能完全回收輸電系統(tǒng)的固定投資，為了解決雙邊貿(mào)易中輸電系統(tǒng)固定成本公正分?jǐn)倖栴}，作者提出了基于多人合作博弈模型，可以計(jì)算出逐條線路逐筆交易的分?jǐn)傎M(fèi)用。文中使用“核仁”作為模型的解。該方法的優(yōu)點(diǎn)：①使用“核仁”而不用Shapely值，因?yàn)椤昂巳省碧幱诤诵模峙渲蹈臃€(wěn)定和易于被各方接受；②提供了一種激勵，減輕線路過載。

4.4基于Pool或PX模式的多邊貿(mào)易市場

電力市場環(huán)境下的博弈具有行動策略隨機(jī)性、信息隱蔽性，這些特點(diǎn)都給建模和計(jì)算造成困難，從而限制了實(shí)際應(yīng)用。各種文獻(xiàn)在處理這種不確定信息環(huán)境下的決策問題中，通常需要假設(shè)或者估計(jì)對方的信息，方法各有特色。

在文獻(xiàn)[10]作者認(rèn)為在完全競爭的市場環(huán)境下，市場參與者相對于市場規(guī)模都顯得很小，市場影響力很小。在這種情況下，優(yōu)化報(bào)價(jià)決策不需要博弈的思想。文中作者認(rèn)為電力市場屬于不完全競爭市場，單個市場參與者對市場是有影響力的，其模型本質(zhì)上屬于不完全信息的非合作博弈。例如：每個參與者只知道自己的成本信息，而不知道對方的成本等信息。在這種情況下作者提出了這樣的一個問題：在無法完全了解對方的信息情況下，參與者如何投標(biāo)（選擇高價(jià)投標(biāo)還是低價(jià)投標(biāo)）才能使自己收益最大。該文通過轉(zhuǎn)化的方式把不完全信息的博弈變?yōu)樾畔⑼耆煌昝赖膭討B(tài)博弈來求解。每個市場參與者均對自己的對手可能的出價(jià)進(jìn)行分類，并對每一類的可能性進(jìn)行概率估計(jì)，形成一個概率意義上的期望收益矩陣，用Nash平衡點(diǎn)的概念求解矩陣，得到問題的解。

文獻(xiàn)[11][12]作者提出了一種談判模型。每一個局中人進(jìn)行決策時，都同時執(zhí)行以下兩個步驟：①對可能的合作對象按照一定的指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)先排序；②按照談判優(yōu)先順序，逐一進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，談判的規(guī)則與程序是預(yù)先設(shè)定好的。該文的特色是談判對象的優(yōu)先順序表的形成。排序的準(zhǔn)則基于該局中人A對關(guān)于他人的信息的了解程度。先分別對其他局中人的成本信息進(jìn)行分類，并對每一類出現(xiàn)的可能性進(jìn)行概率估計(jì)。然后假設(shè)與某局中人B進(jìn)行合作，互相交換共享所擁有的信息，聯(lián)合成博弈的一方，剩下的局中人結(jié)合為博弈的另一方。這樣的博弈模型的Nash平衡點(diǎn)是概率意義上的期望值，作為與B合作的優(yōu)先指標(biāo)。對每個局中人都進(jìn)行一遍以上計(jì)算，得到了A的談判對象優(yōu)先順序表。每個局中人都有自己的一張優(yōu)先順序表。最后按照預(yù)先設(shè)定的談判規(guī)則與程序，各方同時進(jìn)行合作談判，談判要解決如何合理分配或均衡比單干多出的利益。

該文關(guān)鍵的一點(diǎn)：正確掌握對方的成本、策略等信息。各方可能從每一次博弈的結(jié)果中得到有用的反饋信息，并用這種反饋來更新自己的知識庫，提高對他人了認(rèn)識。遺憾的是作者并沒有提到如何實(shí)現(xiàn)這樣重要的學(xué)習(xí)過程。該文的模擬算法中的一個缺點(diǎn)：計(jì)算量隨局中人的數(shù)目和每個局中人類型的數(shù)目的增長呈指數(shù)增長。

對于多邊貿(mào)易模式的電力市場，文獻(xiàn)[13]提出了多理論模型，解決貿(mào)易合作問題，文中的模型基于完全信息的博弈模型。模擬的過程包括四個階段：①確定自身成本等信息；②與對方互相交換信息，互相尋求合作伙伴；③按照預(yù)先設(shè)定的準(zhǔn)則和協(xié)議進(jìn)行聯(lián)合分組，形成一個談判對象優(yōu)先順序表，這個順序表獲得方法于[11][12]的方法不一樣。作者采用公平性合作標(biāo)準(zhǔn)和Shapely值來確定這個順序表；④按照優(yōu)先順序表進(jìn)行雙邊談判。作者認(rèn)為這四個階段可以反復(fù)迭代進(jìn)行，直至沒有人愿意改變合作格局為止或者達(dá)到預(yù)先設(shè)定的計(jì)算時間。作者在文中考慮了多種情況，但是模型仍偏于簡單。

4.5用博弈論解釋和實(shí)現(xiàn)算法

文獻(xiàn)[14]用博弈論來解釋拉格朗日松弛法法解決機(jī)組經(jīng)濟(jì)組合的算法。該文認(rèn)為在電力市場的環(huán)境下，競爭各方均以實(shí)現(xiàn)自身利益最大化為目標(biāo)，旋轉(zhuǎn)備用的約束變得軟起來，PX（powerexchange）機(jī)構(gòu)可能通過松弛這一約束進(jìn)一步降低成本。該文提出了一種基于博弈論的算法獲取最優(yōu)的旋轉(zhuǎn)備用。

作者認(rèn)為拉格朗日松弛法的拉格朗日乘子是有經(jīng)濟(jì)含義的，松弛旋轉(zhuǎn)備用的乘子被看作是提供備用的價(jià)格信息，各時段的旋轉(zhuǎn)備用根據(jù)這個信息不斷在規(guī)定的高低兩種備用水平之間調(diào)整（例如：為t時段負(fù)荷）。根據(jù)優(yōu)化原理，如果拉格朗日函數(shù)存在鞍點(diǎn)，則鞍點(diǎn)是原問題的最優(yōu)解。

鞍點(diǎn)的概念與博弈論中的Nash平衡點(diǎn)有非常相似之處，如以上公式所示。基于此想法，作者構(gòu)造了兩廠商博弈模型。其中一局中人P代表整個實(shí)際電網(wǎng)的利益，它控制的決策變量是p，u（p向量表示各機(jī)組分配的有功，u向量表示機(jī)組啟停），目標(biāo)是使整個系統(tǒng)成本最低。另一個局中人Q，是一個假想的發(fā)電商，它以價(jià)格向P銷售備用容量和有功容量。雙方就旋轉(zhuǎn)備用交易進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，最終達(dá)到一個平衡的交易量和交易價(jià)格。作者證明以上博弈過程的Nash平衡解就是拉格朗日函數(shù)的解。基于以上結(jié)論，作者設(shè)計(jì)了自適應(yīng)的次梯度算法尋求平衡點(diǎn)，其中一個關(guān)鍵技術(shù)作者設(shè)計(jì)了廠商P對廠商Q備用容量報(bào)價(jià)的反應(yīng)函數(shù)該函數(shù)將映射到備用容量的兩種水平之間（例如：5%Dt-%Dt，Dtt時段負(fù)荷），形成一個隨價(jià)格信息變動的備用容量。根據(jù)廠商Q是否了解廠商P的反應(yīng)函數(shù)，模型可細(xì)分為兩種：Nash模型（不了解對方反應(yīng)函數(shù)）和Stackelberg模型（Q了解P的反應(yīng)函數(shù)），作者認(rèn)為后一種模型掌握的信息較多，因此收斂的速度和優(yōu)化的效果梢好于前一種模型。

用博弈論來解釋并且設(shè)計(jì)一些算法是一個新鮮而具有挑戰(zhàn)性的課題。博弈論本身就是帶有優(yōu)化功能的一門嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)學(xué)，不過它更具有人的邏輯思維的色彩，融合了一些用別的方法難以表達(dá)的信息。

篇(4)

[關(guān)鍵詞]博弈論；認(rèn)知無線電；頻譜共享

中圖分類號：TM743 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1009-914X（2015）22-0287-01

無線頻譜是十分有限的資源，為了實(shí)現(xiàn)多種無線應(yīng)用服務(wù)，頻譜管理部門采用固定頻譜接入方法排除了其他干擾因素，即將頻譜分配給多個用戶，讓其單獨(dú)應(yīng)用，因此，只有經(jīng)過授權(quán)的用戶有資格使用頻譜，對于大部分非授權(quán)用戶而言，根本就無法應(yīng)用頻譜。通信技術(shù)的發(fā)展，使人們對無線頻譜的需求量大量增加，由于可用頻譜已經(jīng)被完全分配，從而使頻譜成為十分稀缺的資源。此外，由于頻譜利用率比較低，大部分頻譜都被白白浪費(fèi)，由此可見，頻譜短缺的問題除了資源少之外，還包括其較低的利用率。本文通過闡述認(rèn)知無線電技術(shù)的現(xiàn)狀，對其頻譜共享問題進(jìn)行分析。

一、認(rèn)知無線電與頻譜管理

認(rèn)知無線電（CR）提出后，受到了人們的廣泛關(guān)注。美國將認(rèn)知無線電定義為能夠隨時根據(jù)無線環(huán)境變化，而發(fā)生動態(tài)改變、發(fā)射參數(shù)的無線電技術(shù)。因此，認(rèn)知無線電可以密切感受附近環(huán)境的無線頻譜狀態(tài)，并且自動搜集利用率較低的頻譜，按照相應(yīng)的算法將其改變工作參數(shù)進(jìn)行改變，以便適應(yīng)外部環(huán)境的變化，使頻譜的利用率得到提高。認(rèn)知無線電通過接入空閑頻譜（頻譜空穴），能夠?qū)︻l譜合理進(jìn)行利用，實(shí)現(xiàn)了DSA，具體如圖1所示。

認(rèn)知無線電技術(shù)能夠在很大程度上提高頻譜利用率，因而產(chǎn)生了認(rèn)知無線電網(wǎng)絡(luò)，其研究內(nèi)容比較多，包括高層協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)社交，并成為了未來產(chǎn)業(yè)化研究的趨勢。對認(rèn)知無線電網(wǎng)絡(luò)中的頻譜管理進(jìn)行進(jìn)一步研究，可以使頻譜資源得到更高效的應(yīng)用。一般情況下，頻譜管理的主要內(nèi)容有頻譜感知、判決、共享以及切換。

對于認(rèn)知無線電的頻譜共享問題，常選擇基于圖論的圖著色的方法、基于注水算法以及基于博弈論的拍賣等方法。下文主要以博弈理論為前提，對認(rèn)知無線電技術(shù)發(fā)展過程中存在的頻譜共享問題進(jìn)行分析。

二、認(rèn)知無線電頻譜共享

目前，存在很多動態(tài)頻譜接入技術(shù)，分級接入模型和頻譜管理政策是最兼容的，尤其是襯底式頻譜共享可以機(jī)會式的使用空閑頻譜，避免對網(wǎng)絡(luò)用戶造成影響。用經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法分析頻譜問題，可以提高空閑頻譜共享的積極性，提高其利用率。博弈論方法能夠更加清楚的分析認(rèn)知無線電頻譜共享問題，使其利用率最大化。

1.博弈論基本內(nèi)容

博弈論的概念是有經(jīng)濟(jì)學(xué)中發(fā)展而來的，上世紀(jì)40年代后期，逐漸形成了合作博弈理論，通過對個體合作進(jìn)行假設(shè)，對其最優(yōu)策略進(jìn)行分析。博弈論最初被應(yīng)用在生物領(lǐng)域，之后逐漸發(fā)展為更多領(lǐng)域，包括工程學(xué)、社會科學(xué)以及計(jì)算機(jī)科學(xué)等，成為了分析個體之間合作、競爭性關(guān)系的十分有效的工具。傳統(tǒng)博弈分析里邊有一個基本假設(shè)條件，也就是參與者是完全理性的。一條信息P是共同知識，指群體G當(dāng)中每個參與者都知道“P”，并且每個參與者都知道“每個參與者都知道‘P’”……不斷循環(huán)。理性即參與者選擇使自身效用最大化時的行動。在上述假設(shè)下，博弈的解便是參與者預(yù)測的結(jié)果。完全理性的接設(shè)條件在現(xiàn)實(shí)中很難滿足，但博弈論的應(yīng)用對象主要為計(jì)算機(jī)，因此可將其看做理性范圍。

一般情況下，博弈類型主要為合作博弈、非合作博弈。非合作博弈是參與者根據(jù)效用函數(shù)選擇的理智行動，每個參與者都需要利己，選擇各自的策略。而非合作博弈的內(nèi)容很多，可以應(yīng)用在很多領(lǐng)域中。一個博弈之中，某個參與者的自身信息也許不被其他參與者知道，因此根據(jù)參與者彼此的了解程度可以將博弈分為兩類，即不完全信息博弈、完全信息博弈。除此之外，一個博弈里邊，參與者可能一起行動，也可能有順序的行動，因此可以根據(jù)其行動次序分為動態(tài)博弈、靜態(tài)博弈。靜態(tài)博弈是參與者在不知道他人選擇的情況下做出的策略決策，參與者完成決策后，表明博弈結(jié)束；動態(tài)博弈中，參與者難以獲得參與者的全部信息，即為不完全信息動態(tài)博弈。

2.博弈論應(yīng)用在頻譜共享的可行性

因?yàn)轭l譜資源是十分有限的，但在通訊技術(shù)的發(fā)展下，人們對無線頻譜的需求越來越大，而采用頻譜共享技術(shù)解決這一供需矛盾，具有十分重要的意義。要想實(shí)現(xiàn)頻譜共享問題，就要解決很多實(shí)際問題，比如網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施差異、用戶移動性及不同用戶的行為等。在整個認(rèn)知無線電系統(tǒng)中，網(wǎng)絡(luò)授權(quán)系統(tǒng)和認(rèn)知系統(tǒng)是共存的，每個系統(tǒng)中的用戶都存在不同的行為，有些網(wǎng)絡(luò)用戶是互相協(xié)作的關(guān)系，在網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渲心軌蛲瓿蓚鬏斎蝿?wù)，有些用戶僅完成自己的通信任務(wù)，個別用戶甚至肆意破壞別的用戶的通信狀況。只有系統(tǒng)分析網(wǎng)絡(luò)用戶的行為及相互作用，才能更好的實(shí)現(xiàn)頻譜共享。博弈論主要研究彼此競爭或者合作的個體，和動態(tài)頻譜共享問題的研究內(nèi)容一樣。可以采用博弈論分析頻譜共享問題，并得到解決措施。結(jié)合認(rèn)知無線電技術(shù)進(jìn)行動態(tài)頻譜共享時，博弈包括的要素主要有參與者、策略空間以及效用函數(shù)。

參與者是授權(quán)網(wǎng)絡(luò)或者認(rèn)知網(wǎng)絡(luò)，也可以是兩者的組成，根據(jù)參與者構(gòu)成內(nèi)容及數(shù)量，組成相應(yīng)類型的博弈。因此，采用博弈論可以更好的解決認(rèn)知無線電的頻譜貿(mào)易問題。

三、性能仿真分析

1.參數(shù)設(shè)置

文章主要對重復(fù)庫諾特頻譜共享博弈模型進(jìn)行分析。由主用戶、次用戶共享15MHz頻譜的認(rèn)知無線電環(huán)境，所有認(rèn)知用戶的目標(biāo)BER均為，博弈動態(tài)模型為下列公式：

上述公式中，bi（t）是某個時刻t次用戶i可以分到的頻譜；ai是次用戶i速度調(diào)整參數(shù)，ri是此用戶i的收益，公式中則是此用戶的傳輸速率；k是頻譜密度效率，x與y都是非負(fù)常數(shù)，c大于等于1。主用戶價(jià)格函數(shù)采用X=0，Y=1，c根據(jù)環(huán)境評估予以調(diào)整。主用戶頻譜價(jià)格w=1，則次用戶收益ri=10。

2.仿真結(jié)果分析

由于信道質(zhì)量存在較大差異，因此納什均衡在不同點(diǎn)上，因?yàn)槭褂玫氖亲赃m應(yīng)調(diào)制技術(shù)，次用戶能夠在頻譜一樣的情況下，得到更好的傳輸速率及收益，對于次用戶而言，要動態(tài)庫諾特博弈中頻譜共享軌跡能夠說明次用戶i速度參數(shù)為ai=az=0.14；在速度相同的參數(shù)下，納什均衡點(diǎn)信道質(zhì)量良好，能夠使曲線出現(xiàn)更大變化。

圖2是不同信道質(zhì)量和穩(wěn)定區(qū)域的關(guān)系，不同信道質(zhì)量穩(wěn)定范圍在a1～a2上，若此范圍的數(shù)值設(shè)置在此區(qū)域，可以確保頻道共享的穩(wěn)定性；若超出此范圍，則說明共享不穩(wěn)定，容易出現(xiàn)較大波動。

三、結(jié)語

認(rèn)知無線電技術(shù)的發(fā)展，已經(jīng)受到行業(yè)人士的廣泛關(guān)注，其發(fā)展應(yīng)用能夠?yàn)橥ㄐ偶夹g(shù)做出重要貢獻(xiàn)。進(jìn)一步研究認(rèn)知無線電技術(shù)，通過借助博弈論的相關(guān)內(nèi)容，能夠減少頻譜資源有限帶來的通信束縛，從而使無線通信技術(shù)得到更好的發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

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關(guān)鍵詞：博弈論；博弈模型；旅游；綜述

中圖分類號：F2文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1672-3198（2012）15-0009-02

隨著旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展，國內(nèi)旅游研究也經(jīng)歷了近30年的快速發(fā)展歷程。期間，學(xué)者們不斷引進(jìn)各大學(xué)科的方法和理論，以充實(shí)旅游研究的理論基礎(chǔ)。近年來，博弈論作為旅游研究的重要方法被廣泛使用，豐富了旅游研究的內(nèi)容。本文主要從博弈模型運(yùn)用的角度對博弈論在旅游研究中的文獻(xiàn)加以梳理，希望對相關(guān)研究者有所裨益。

1 綜述基礎(chǔ)和主要領(lǐng)域

1.1 綜述基礎(chǔ)

筆者以“旅游、博弈”為關(guān)鍵詞或者題名在維普科技中文全文數(shù)據(jù)庫檢索，檢索期從1989年至2011年12月29日，共有全部期刊文獻(xiàn)225篇，其中在核心期刊上發(fā)表的共有67篇，其中有效文獻(xiàn)（有效文獻(xiàn)指真正運(yùn)用具體博弈模型的文獻(xiàn)）58篇，具體分布如表1：

從表1可以看出，博弈論在旅游研究中的運(yùn)用開始于1996年，至今已有15年，由最初的零星運(yùn)用期演化到至今的相對穩(wěn)定期。其中核心期刊上的論文分布與總體趨勢相吻合，故筆者主要對核心期刊上的67篇文獻(xiàn)進(jìn)行仔細(xì)研讀，對其中58篇有效文獻(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)的分析和梳理。

1.2 博弈論在旅游研究中的主要運(yùn)用領(lǐng)域

縱觀近15年的旅游博弈研究，學(xué)者們著眼于旅游業(yè)的各個領(lǐng)域，透過不同角度進(jìn)行研究。其中主要的研究領(lǐng)域如圖1所示：

由圖1可知，區(qū)域旅游是旅游博弈論研究中運(yùn)用最多的領(lǐng)域，共有14篇，占全部文獻(xiàn)的24.13%。該領(lǐng)域的文獻(xiàn)主要集中于“長三角”、“泛珠三角”、“京津冀”、“紅三角”等國內(nèi)主要的經(jīng)濟(jì)區(qū)，從區(qū)域旅游的競爭合作入手，指出區(qū)域內(nèi)政府間合作的必要性和重要性并且提出相應(yīng)對策。其次是旅游市場的博弈研究，其主要分析買賣雙方之間由于信息不對稱而導(dǎo)致旅游市場的低效率，并且從政府和企業(yè)兩方面提出改善產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)機(jī)制的建立等提高旅游市場效率的方案。再則，鄉(xiāng)村旅游的博弈研究是近期關(guān)注的焦點(diǎn)之一，主要從社區(qū)參與的角度研究鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展，關(guān)注社區(qū)農(nóng)民的利益保障問題，而鄉(xiāng)村旅游中的環(huán)境保護(hù)問題也是學(xué)者的關(guān)注點(diǎn)。另外，環(huán)境保護(hù)、旅游商品供應(yīng)鏈、景區(qū)開發(fā)等問題也是博弈方法運(yùn)用的主要領(lǐng)域。

2 旅游博弈研究中的博弈模型運(yùn)用情況

運(yùn)用博弈論研究旅游最主要是博弈方法和模型的運(yùn)用對旅游現(xiàn)象的解釋和說明，所以對博弈模型運(yùn)用的梳理顯得尤為重要。筆者將以博弈的基本分類為基礎(chǔ)解讀博弈模型的使用情況，具體分布如圖2：

2.1 非合作博弈模型的運(yùn)用

（1）完全信息靜態(tài)博弈的運(yùn)用。

完全信息靜態(tài)博弈是是四種類型中相對簡單也是運(yùn)用最普遍的類型，故運(yùn)用這一博弈類型的文獻(xiàn)共有34篇，占全部文獻(xiàn)的58.62%。

完全信息靜態(tài)博弈的經(jīng)典模型有囚徒困境、智豬博弈、斗雞博弈、市場爭奪戰(zhàn)博弈、古諾模型和勃特蘭寡頭博弈等，通常以矩陣形式展現(xiàn)。在旅游研究的文獻(xiàn)中運(yùn)用這一博弈的類型的學(xué)者多數(shù)是將這些經(jīng)典模型運(yùn)用到具體領(lǐng)域中。

①囚徒困境：囚徒困境模型是在這類博弈中運(yùn)用最普遍的模型，通常用來證明博弈雙方在各自理性的情況下無法達(dá)到帕累托最優(yōu)。于巖平運(yùn)用此模型解釋旅游企業(yè)和核心員工之間的忠誠度問題，得出一次雙方唯一的均衡解是各自不忠誠，一次博弈難以維系兩者之間心理契約的忠誠締結(jié)。呂興洋等分淡旺季在旅游供應(yīng)商和中間商之間的合作與否進(jìn)行單次博弈，無法達(dá)到帕累托最優(yōu)。羅富民等通過此模型說明區(qū)域旅游合作中的政府公共產(chǎn)品供給不足的問題的存在，又通過斗雞博弈模型證明公共產(chǎn)品供給失衡問題的存在。另外，此模型也可以運(yùn)用到新景區(qū)開發(fā)以及旅游產(chǎn)品價(jià)格競爭問題等。

②智豬博弈：此模型主要運(yùn)用于實(shí)力不均衡的博弈主體之間弱者的搭便車現(xiàn)象。如在旅游地形象促銷問題中，運(yùn)用此模型說明大企業(yè)著力促銷而小企業(yè)搭便車收益的問題。

③勃特蘭寡頭博弈：將此模型運(yùn)用于旅游研究中一般體現(xiàn)在旅游產(chǎn)品的價(jià)格競爭和決策問題上。任寧寧等將此模型運(yùn)用于旅游商品的生產(chǎn)企業(yè)之間，說明旅游企業(yè)的價(jià)格競爭，得到的均衡解為兩企業(yè)以最低價(jià)格生產(chǎn)并均分市場。

④古諾模型：此模型的運(yùn)用主要解決博弈主體所提品的量的選擇問題。王居鳳等運(yùn)用此模型解釋兩寡頭生產(chǎn)產(chǎn)量的選擇方式并且將此擴(kuò)展到n個企業(yè)，說明為了維持聯(lián)盟穩(wěn)定性而建立協(xié)議的必要性。

⑤Hotellin品決策模型：李洪娜等通過對此模型的具體表述和分析闡述了同質(zhì)旅游產(chǎn)品間的競爭問題，分別提出了通過產(chǎn)品差異化策略和打造品牌旅游產(chǎn)品來提高競爭能力。

（2）完全信息動態(tài)博弈的運(yùn)用。

完全信息動態(tài)博弈的經(jīng)典模型有海盜分寶博弈、斯塔爾伯格寡頭博弈、蜈蚣博弈等。運(yùn)用該類型的文獻(xiàn)有13篇，占文獻(xiàn)的22.4%。

①斯塔爾伯格寡頭模型：此模型其實(shí)是古諾模型的動態(tài)化，將同時決策的倆寡頭演變?yōu)橄群鬀Q策的領(lǐng)導(dǎo)者和跟隨者之間的產(chǎn)量決策博弈。楊樹等將此模型改良后運(yùn)用到旅行社的服務(wù)質(zhì)量決策問題中，并且分析得到在一次次的質(zhì)量決策博弈后總能得到最優(yōu)策略。

②海盜分寶博弈：饒勇等將此模型運(yùn)用到旅游開發(fā)商和社區(qū)居民間對旅游資源收益的分配問題上，但是僅僅闡述了模型，沒有對此進(jìn)行詳細(xì)分析和解答。

篇(6)

[關(guān)鍵詞]進(jìn)化 博弈 文獻(xiàn)綜述

一、進(jìn)化博弈的基本理論

進(jìn)化博弈論的研究起源于生物學(xué)領(lǐng)域,其目的是為了解決動物和植物的沖突及合作,為達(dá)爾文的自然選擇過程提供數(shù)理基礎(chǔ)。進(jìn)化博弈理論結(jié)合經(jīng)典博弈理論及生態(tài)理論研究成果,以有限理性的參與人群體為研究對象,利用動態(tài)分析方法把影響參與人行為的各種因素納入其模型之中,并以系統(tǒng)論的觀點(diǎn)來考察群體行為的進(jìn)化趨勢。正是基于其在生物物種與種群的競爭進(jìn)化演變規(guī)律分析中的成功,眾多學(xué)者紛紛將其概念和前提加以修正,將其廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、社會領(lǐng)域來解釋并預(yù)測人的群體決策行為。

二、進(jìn)化博弈理論的應(yīng)用研究

1.社會行為領(lǐng)域

Conlisk利用帶滯后項(xiàng)及隨機(jī)項(xiàng)的離散時間動態(tài)來分析參與人是否總是行為的最優(yōu)者。它假定有“最優(yōu)化”及“模仿”兩個純策略,其中非最優(yōu)化者有一個二次損失函數(shù),在此基礎(chǔ)上,他尋求一個滿足非最優(yōu)化者損失函數(shù)等于最優(yōu)化者正的常數(shù)成本的均衡群體比率,從而得出結(jié)論:當(dāng)群體中幾乎都是最優(yōu)化者時,模仿比最優(yōu)化策略更合算,因此,群體中非最優(yōu)化者在群體中最優(yōu)化者所占比例并不漸進(jìn)地收斂于1。Peyton Young認(rèn)為現(xiàn)實(shí)中每個參與人都是在前人給定的經(jīng)驗(yàn)知識基礎(chǔ)上選擇策略,個人選擇策略是一個適應(yīng)性的學(xué)習(xí)過程。個體在做出選擇時,盡管參與人存在一定的慣性及犯錯誤的可能性,經(jīng)過行為的長期進(jìn)化,這個適應(yīng)性學(xué)習(xí)過程也會收斂于一個有效率的傳統(tǒng)或合約。Sandholm對個體行為偏好的進(jìn)化進(jìn)行了動態(tài)分析。Juang從進(jìn)化的視角研究了規(guī)則的進(jìn)化與均衡的選擇問題。Nyborg和Rege探討了有關(guān)吸煙行為的社會規(guī)范的深化,并運(yùn)用挪威的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)對結(jié)論進(jìn)行了檢驗(yàn)。

2.制度的演化

青木昌彥等運(yùn)用進(jìn)化博弈理論分析了社會經(jīng)濟(jì)體制的變遷。他們認(rèn)為:任何一種經(jīng)濟(jì)體制的產(chǎn)生都具有一定的慣性,并隨著經(jīng)濟(jì)所處的外部環(huán)境與所積累的內(nèi)部環(huán)境的變化一起逐漸地進(jìn)化。吳炯、彭飛以進(jìn)化博弈的復(fù)制動態(tài)方法為工具解釋了公司治理結(jié)構(gòu)演進(jìn)過程中的“兩極化”現(xiàn)象。邱中華等通過演化博弈模型考察委托人和人在委托過程中行為策略的自發(fā)演化過程,發(fā)現(xiàn)這一博弈過程的所有均衡都是鞍點(diǎn),從而得出委托人和人之間的監(jiān)察博弈沒有進(jìn)化穩(wěn)定策略。Kandori和Rafael運(yùn)用進(jìn)化博弈理論研究了兩種具有網(wǎng)絡(luò)外部性的技術(shù)之間競爭的博弈過程,提出了解決“花車效應(yīng)”問題的對策,論證了后發(fā)技術(shù)取代主導(dǎo)技術(shù)的可能性。

3.經(jīng)濟(jì)行為的演化

Routledge基于Grossman和Stiglitz提出的經(jīng)濟(jì)模型,探討了金融市場上個體行為人是如何通過適應(yīng)性和進(jìn)化學(xué)習(xí)來發(fā)現(xiàn)內(nèi)生變化并運(yùn)用這種內(nèi)生關(guān)系的一種學(xué)習(xí)模型。他通過模仿過程和經(jīng)驗(yàn)過程來對個體的投資行為建模,而不是運(yùn)用傳統(tǒng)上的顯性最優(yōu)化方法放松關(guān)于知識和理性的假設(shè)。Cowen和Kroszner利用進(jìn)化博弈理論研究了在自由競爭易貨貿(mào)易經(jīng)濟(jì)中,在存在交易成本的情況下,交易媒介的選擇問題。羅發(fā)友等對集群內(nèi)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新行為構(gòu)建了鷹鴿博弈、鷹鴿反擊者博弈和鷹鴿應(yīng)變者博弈三個模型,并得出集群內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新行為不存在純策略進(jìn)化穩(wěn)定均衡,但存在混合策略進(jìn)化穩(wěn)定均衡和行為策略進(jìn)化穩(wěn)定均衡,反映了集群內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新行為的協(xié)同競爭性以及這種協(xié)同競爭創(chuàng)新行為的進(jìn)化穩(wěn)定特性。

三、借鑒意義

1.進(jìn)化博弈論從有限理性人出發(fā),強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)達(dá)到均衡的過程而非均衡本身。進(jìn)化博弈理論是完全摒棄傳統(tǒng)理論中非現(xiàn)實(shí)的“理性人”假設(shè),直接從有限理性參與人群體出發(fā)而提出的一種全新的動態(tài)分析方法,該方法認(rèn)為經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)達(dá)到均衡需要一個長期的漸進(jìn)過程,均衡結(jié)果依賴于達(dá)到均衡的過程。

2.進(jìn)化博弈論納入了系統(tǒng)到達(dá)均衡的時間因素,有利于決策者控制系統(tǒng)向目標(biāo)的進(jìn)化。進(jìn)化博弈理論的動態(tài)分析方法中一個顯著特征就是把參與人的決策過程時間及因素互動的時間納入到其基本模型之中,強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)達(dá)到均衡的過程。這樣有利于決策者控制經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)使之朝向既定的目標(biāo)前進(jìn),也有利于決策者尋找能夠最大限度地促進(jìn)系統(tǒng)向意愿均衡轉(zhuǎn)化的因素,使系統(tǒng)盡快達(dá)到有效率的均衡。

3.進(jìn)化博弈理論引入突變因素較好的解決了多重均衡的選擇問題,即系統(tǒng)最終會趨于哪一個均衡依賴于系統(tǒng)的初始狀態(tài)。進(jìn)化博弈理論的基本均衡概念――進(jìn)化穩(wěn)定均衡,描述了當(dāng)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)一旦進(jìn)入到某一均衡的吸引域內(nèi),系統(tǒng)就會對其他的突變策略具有一定程度的抵抗力。

參考文獻(xiàn):

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[3] 青木昌彥 奧野正寬:經(jīng)濟(jì)體制的比較制度分析.中國發(fā)展出版社,1999

[4]邱中華 金翔:基于進(jìn)化博弈論研究的一類監(jiān)察博弈. 南京郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2006,26

篇(7)

一 博弈理論簡介

（一）博弈論的名稱

博弈論，英文名稱為Game theory是研究各方策略相互影響的條件下，理性決策人的決策行為的一種理論。博弈論剛被介紹至我國時，曾有過多種譯法。有的學(xué)者根據(jù)其英文名稱，直譯為游戲理論；有的學(xué)者則從該理論本身的研究對象出發(fā)，轉(zhuǎn)譯為對策論或?qū)Σ哌\(yùn)籌論。近年來，學(xué)術(shù)界越來越多地接受了博弈論這一名稱。這除了由于博弈這個帶有文言味的詞本身的學(xué)究氣濃郁而給人的第一印象較為深刻外，更重要的是博弈一詞能更準(zhǔn)確、全面地體現(xiàn)策略選擇、依策而動以及最終結(jié)果三者的統(tǒng)一。

（二）博弈的要素

一個完整的博弈應(yīng)包含如下四項(xiàng)要素：1，博弈的參加者（player）。也稱局中人或博弈方。是指博弈中能獨(dú)立決策、獨(dú)立行動并承擔(dān)決策結(jié)果的個人或組織。小到一個人，大到一個跨國公司乃至一個國家，只要能獨(dú)立決策和行動，都可視作一個博弈方。比如柯達(dá)與富士公司的競爭，就可看作一個有二個博弈方的博弈。一般說來， 博弈的參加者越多，情況就越復(fù)雜，結(jié)果越難預(yù)料。2，策略空間（strategy space）。是指各博弈方可選擇策略的集合。strategy直譯應(yīng)為戰(zhàn)略，不過戰(zhàn)略一詞對大多數(shù)博弈來講顯然過于抽象和寬泛了。每一個策略都對應(yīng)一個相應(yīng)的結(jié)果。因此每個博弈方可選的策略數(shù)量越多，博弈就越復(fù)雜。3，進(jìn)行博弈的次序（the order of play）。博弈中各博弈方行動的順序?qū)τ诓┺牡慕Y(jié)果是非常重要的。同樣的博弈方、同樣的策略空間，先后決策并行動和同時決策行動，其結(jié)果是大相徑庭的。 4，博弈的信息（information）。知己知彼、百戰(zhàn)不殆。可見信息對博弈的重要性古人早已知之。博弈中最重要的信息是有關(guān)對手策略以及各博弈方得益的信息。例如，在各博弈方同時決策的博弈中，必須保證不能讓對手知道自己采取何種策略，否則自己將永遠(yuǎn)是博弈的輸家。得益（play off），也稱支付，是指博弈方策略實(shí)施后的結(jié)果。有關(guān)得益的信息是促使某博弈方選擇某種策略的關(guān)鍵參考值。理性的博弈方總是選擇能使自己獲得最大得益的策略。一旦確定了以上四要素，一個博弈也就隨之確定了。值得注意的是，博弈論特別強(qiáng)調(diào)“理性人”的前提假定，即參加博弈的各博弈方始終以自身利益最大化為惟一目標(biāo)。除非為了實(shí)現(xiàn)自身最大利益的需要，否則不會考慮其他博弈方或社會利益。

（三）博弈論的結(jié)構(gòu)

由于一個完整的博弈需具備上述四要素，因此博弈可以從不同的角度劃分成不同類別：1，按博弈方劃分，可分為單人博弈和多人博弈。單人博弈因?yàn)橹挥幸粋€博弈方，所以它已退化為一般的最優(yōu)化問題。經(jīng)濟(jì)學(xué)中常見的求最優(yōu)問題，實(shí)際上是博弈的特例。多個博弈方的博弈較單人博弈復(fù)雜，而且兩人以上的博弈會出現(xiàn)合作博弈問題。這樣，多方博弈又將分為合作博弈與非合作博弈。因?yàn)樵谏鐣c經(jīng)濟(jì)關(guān)系中，競爭與不合作是基本方面。所以當(dāng)前的博弈論主要研究的是非合作博弈。1994年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎三位得主的主要貢獻(xiàn)，即在非合作博弈方面。2，按策略空間劃分，可分為有限策略博弈和無限策略博弈。因?yàn)槊恳环N策略都相應(yīng)地對應(yīng)一個得益結(jié)果，所以從理論上講，有限策略博弈的結(jié)果必然是有限的，而無限策略博弈的結(jié)果則有無窮多種可能。3，按進(jìn)行博弈的次序劃分，可分為靜態(tài)博弈和動態(tài)博弈。各博弈方可同時決策并行動的博弈稱為靜態(tài)博弈。當(dāng)然，嚴(yán)格講各博弈方在非常精確的同一時點(diǎn)同時決策是不可能的。因此，同時決策是指可近似地看作同時作決定的過程，如乒乓球團(tuán)體賽的出場順序，雖雙方?jīng)Q策可能有早有晚，但一旦敲定便誰也不許變更，因而可看作同時決策。各博弈方不是同時決策，而是先后、依次決策、行動的博弈叫動態(tài)博弈。弈棋就是一種典型的動態(tài)博弈，雙方的每一步都將取決于前面的情勢。4，按信息劃分，如按得益信息分類，可分為完全信息博弈與不完全信息博弈。完全（complete）信息，是指各方對自己每種策略的得益情況完全清楚，否則是不完全信息；在動態(tài)博弈中，如按博弈進(jìn)程信息分類，可分為完美信息動態(tài)博弈與不完美信息動態(tài)博弈。完美（perfect）信息，是指博弈方在決策前對其他博弈方的行為完全了解，否則是不完美信息。5，按得益情況劃分，可分為零和博弈、常和博弈和變和博弈。一方收益必來自另一方的損失，這樣的博弈叫零和博弈，零和博弈的博弈方始終是對立關(guān)系；各方都會有收益，但收益總和是一固定常數(shù)，這樣的博弈為常和博弈；各方不同的策略組合會有不同的收益，這樣的博弈稱變和博弈。顯然，零和博弈是常和博弈的特例，常和博弈是變和博弈的特例。6，綜合分類。綜合分類是將博弈次序與博弈信息結(jié)合起來的一種分類方法。按這兩個標(biāo)準(zhǔn)，可將博弈分為：完全信息靜態(tài)博弈、不完全信息靜態(tài)博弈、完全且完美信息動態(tài)博弈、不完全但完美信息動態(tài)博弈、完全不完美信息動態(tài)博弈以及不完全不完美信息動態(tài)博弈。這種分類方式有助于針對不同特性的博弈進(jìn)行研究和求解。

博弈論 （Game Theory），是研究決策主體的行為發(fā)生直接相互作用時候的決策以及這種決策的均衡問題。因此，博弈論又稱為“對策論”，也就是說當(dāng)一個主體，比如一個人或一個企業(yè)的選擇受到其他人、其他企業(yè)選擇的影響，而且反過來影響到其他的人、其他企業(yè)的決策問題和均衡問題。正是在這個意義上，博弈理論又譯為“決策理論”。博弈論創(chuàng)立于20世紀(jì)40年代，到50年代博弈論的研究達(dá)到了頂峰。博弈論研究的決策不僅包括經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域，而妾包括政治學(xué)、軍事、外交、國際關(guān)系、公共選擇等各個領(lǐng)域，因而博弈論又被稱之為方法論。本文擬將這種方法引入到反壟斷法領(lǐng)域，具體分析反壟斷法規(guī)則的制定過程。

二、反壟斷法的博弈分析

（一）政府和企業(yè)之間的博弈分析

1， 政府和企業(yè)博弈的根源

企業(yè)，作為市場運(yùn)行主體，在市場經(jīng)濟(jì)中具有強(qiáng)烈的追求利潤的理性意識；企業(yè)的理性就是實(shí)現(xiàn)利潤的最大化。企業(yè)一切經(jīng)濟(jì)活動的出發(fā)點(diǎn)和歸宿都要以這個目標(biāo)為指導(dǎo)。在利潤最大化目標(biāo)的指導(dǎo)下，企業(yè)必須研究市場上其他主體的戰(zhàn)略并確定自己的戰(zhàn)略，從而市場上各個經(jīng)濟(jì)主體都是企業(yè)博弈的對象。企業(yè)決策往往具有局部性、個體性和短期性的特點(diǎn)。與之相對，政府作為市場運(yùn)行的監(jiān)管主體，是社會理性的當(dāng)然代表，其決策往往帶有全局性、整體性和長遠(yuǎn)性。由于政府制定的各種市場運(yùn)行規(guī)則客觀上限制了企業(yè)理性的發(fā)揮；尤其是當(dāng)社會理性和企業(yè)理性發(fā)生沖突時，作為被管理者的企業(yè)只能尋求“次優(yōu)方案”。當(dāng)然，企業(yè)也并非只是一味地妥協(xié)，也可以與政府進(jìn)行博弈從而影響相應(yīng)的法律、法規(guī)的制定。由政府所代表的社會理性和企業(yè)理性的沖突及其在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中的具體表現(xiàn)——政府所代表的社會利益與企業(yè)追求自身利潤最大化的矛盾，決定了二者都將對方視作自己的博弈對象，從而使具體的法律、法規(guī)，尤其是反壟斷法的制定過程，表現(xiàn)為政府和企業(yè)的博弈過程。

2，政府和企業(yè)參與博弈的目的

企業(yè)，作為盈利性的經(jīng)濟(jì)組織，是以實(shí)現(xiàn)利潤最大化為其根本宗旨的；并且在這一根本宗旨的指導(dǎo)下組織各種經(jīng)濟(jì)活動。只要能夠降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的利潤，企業(yè)都不惜一試，包括采取壟斷的方式。但是，壟斷的存在，不僅侵害了廣大的消費(fèi)者的利益（具體表現(xiàn)是通過壟斷價(jià)格，將相當(dāng)大的一部分消費(fèi)者剩余轉(zhuǎn)化為超額利潤。），而且憑借其“市場勢力”阻礙了有效的競爭，打破了市場競爭的均衡狀態(tài)。政府，作為社會利益的代表，具有保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益和維護(hù)市場有效的競爭秩序的當(dāng)然職能；其可通過制定法律影響著企業(yè)決策的“可選擇集”，即企業(yè)只能在法律許可的范圍內(nèi)進(jìn)行選擇。顯然，“可選擇集”越大，對企業(yè)越有利；而決定企業(yè)“可選擇集”大小的恰恰就是政府。因?yàn)檎ㄟ^確定其產(chǎn)業(yè)政策和競爭政策的具體內(nèi)容和相互關(guān)系，影響認(rèn)定壟斷的界限，并通過反壟斷立法決定了企業(yè)可選擇范圍的大小，從而間接地決定了企業(yè)的盈利空間。企業(yè)參與博弈的目的就是通過影響政府的反壟斷法規(guī)，實(shí)現(xiàn)對企業(yè)行為的有效規(guī)制，進(jìn)而最大限度地保護(hù)社會公眾的利益。

3，反壟斷法的博弈分析

反壟斷法指的是國家為了保護(hù)競爭，針對一些限制競爭行為所規(guī)定的法律規(guī)范的總稱。其目的就是政府通過法律的手段限制企業(yè)有礙于競爭的經(jīng)濟(jì)行為。政府在決定是否將一種企業(yè)的經(jīng)濟(jì)行為列入受限制之列前，政府要作如下的博弈分析：保持企業(yè)退出

政府面對一種限制競爭行為有兩種選擇：干預(yù)，即將其限制于合理的范圍之內(nèi)；或者放任自流。政府要進(jìn)行干預(yù)需要支出相應(yīng)的費(fèi)用，設(shè)費(fèi)用為5，占總收益10的一半，那么經(jīng)政府干預(yù)給社會帶來的凈收益是5（總收益10減去干預(yù)費(fèi)用5）。此時，企業(yè)針對政府的干預(yù)政策有兩種策略：其一是保持原有的狀態(tài)不變，繼續(xù)從事具有壟斷性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)活動。但是，由于法律的強(qiáng)制性，如果企業(yè)采取此策略無異于自取滅亡。此時，企業(yè)不但不會盈利，相反還會被強(qiáng)制清除出場。其二是企業(yè)選擇退出。此時，企業(yè)只需要付出沉淀成本，設(shè)其為收益的一半為5；在這種情況下，企業(yè)的收益為-5.政府還有另外一種選擇，就是放任自流。這樣，如果企業(yè)保持原來的壟斷狀態(tài)，就將獲得全部的利潤所得，社會公共利益為0；如果企業(yè)選擇退出，那么全部利潤將自動流向政府所代表的社會公眾，此時，企業(yè)還要支付相應(yīng)的沉淀成本。由于政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)的目的就是為了將“壟斷利潤”返還給廣大的消費(fèi)者，（0，10）所代表的狀態(tài)正是政府介入的原因，并且是政府所要竭力改善的初始狀態(tài)。（10，-5）所代表的是企業(yè)自動放棄高額的壟斷利潤，并且還要為此承擔(dān)相應(yīng)的前期投入，即沉淀成本。這是不符合企業(yè)追求利潤最大化的理性目標(biāo)的，因而是不現(xiàn)實(shí)的。由此，政府只能選擇干預(yù)策略。企業(yè)根據(jù)其對政府選擇的分析判斷政府介入的可能性，然后在（5，-10）、（5，-5）和（0，10）三種狀態(tài)中進(jìn)行選擇。由于（5，-10）的高成本和（0，10）的不現(xiàn)實(shí)性及由此決定的高風(fēng)險(xiǎn)性，迫使理性的廠商選擇（5，-5）所代表策略。這樣，可以將損失降低到最低。政府經(jīng)過上述博弈分析，最終決定將該經(jīng)濟(jì)行為納入禁止之列；而企業(yè)也會選擇放棄該壟斷行為。至此，反壟斷法的目的得以實(shí)現(xiàn)。

4 對反壟斷法進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析的意義。

對反壟斷法進(jìn)行博弈分析的意義在于揭示反壟斷法的制定過程從某種意義上講就是政府和企業(yè)的博弈的過程，反壟斷法律規(guī)范的具體規(guī)范則是政府和企業(yè)的博弈結(jié)果在法律上的認(rèn)定。所以，在反壟斷法的制定過程中，應(yīng)該站在企業(yè)的立場上考慮企業(yè)可能做出的策略選擇，然后再確定法律是否對該行為進(jìn)行規(guī)制及如何規(guī)制。這樣，才能保證制定出的法律能有效地規(guī)制企業(yè)的行為，有效地保證競爭。

（二）企業(yè)間通過價(jià)格等壟斷協(xié)議的博弈分析

在寡頭市場上，當(dāng)寡頭數(shù)量很少時，從理論上說，他們很容易通過談判實(shí)行勾結(jié)定價(jià)，即像一個壟斷者那樣用高價(jià)格來宰消費(fèi)者。這樣做，交易費(fèi)用（寡頭進(jìn)行價(jià)格勾結(jié)談判達(dá)成協(xié)議所需要的費(fèi)用）并不高，而勾結(jié)定價(jià)可以為參與者帶來共同的利益。但為什么這種勾結(jié)定價(jià)在現(xiàn)實(shí)中成功的很少呢？盡管許多國家“反壟斷法”中有禁止勾結(jié)定價(jià)的條款，但實(shí)際上這個條款的作用極為有限，因?yàn)楣杨^之間可以采用不易被發(fā)現(xiàn)的隱蔽性勾結(jié)——默契。我們可以用博弈論的分析來說明現(xiàn)實(shí)中的勾結(jié)定價(jià)難以成功的原因。

我們假設(shè)某地牛奶市場由兩家寡頭瓜分，這是寡頭中最簡單的寡頭——雙頭，也是最容易達(dá)成價(jià)格勾結(jié)協(xié)議的寡頭市場。如果這兩家寡頭（A與B）之間沒有任何勾結(jié)，各自按成本最低時產(chǎn)量進(jìn)行生產(chǎn)，各生產(chǎn)3000磅牛奶，成本為每磅6元。這時，市場總供給量為6000磅牛奶，價(jià)格為6元。各家都沒有經(jīng)濟(jì)利潤（經(jīng)濟(jì)利潤為零）。

現(xiàn)在這兩家寡頭達(dá)成價(jià)格勾結(jié)。要實(shí)現(xiàn)高價(jià)必須減少產(chǎn)量。現(xiàn)實(shí)中寡頭之間的價(jià)格勾結(jié)總是以限產(chǎn)為前提的（以后要談到的歐佩克就是這樣）。如果這兩家寡頭把產(chǎn)量確定為 2000磅牛奶，這時成本為每磅8元。市場總供給量減少為4000磅牛奶，需求并沒有變，價(jià)格上升至每磅9元。在這種價(jià)格時，每家寡頭可獲得經(jīng)濟(jì)利潤 2000元。當(dāng)然，勾結(jié)起來對雙方都是有利好的。

如果達(dá)成協(xié)議方有一方違約會有什么結(jié)果呢？如果一方違約，生產(chǎn)3000磅牛奶，它的每磅牛奶成本約為6元，另一方守約生產(chǎn)2000磅牛，每磅牛奶成本為8元。這時市場總供給量為5000磅牛奶，價(jià)格為7.5元。市場價(jià)格只有一個，是整個市場的供求總量決定的。違約的一方，成本僅6元，價(jià)格為7.5元，每磅牛奶的利潤為 1.5元，總計(jì)經(jīng)濟(jì)利潤為4500元。守約的一方，成本為8元，價(jià)格也是7.5元，每磅牛奶虧損0.5元，2000磅牛奶共虧損1000元。

這兩個寡頭的價(jià)格勾結(jié)協(xié)議的實(shí)施并沒有法律保障，因?yàn)檫@種協(xié)議是非法的。守約的一方無法對違約的一方提出訴訟，即缺乏有效的懲罰。是否守約完全取決于各自的意愿。他們是否會守約呢？一方守約與否的結(jié)果還取決于對方是否守約，協(xié)議并沒有保證對方守約的硬約束，因此，各方都有守約與違約兩種選擇，而對方到底會選擇什么，無法確定，這時就可以用博弈論來分析各自的決策了。

我們來看A的決策過程。A要分析在B不同的選擇下，自己的選擇會有什么結(jié)果。A先假設(shè)B是守約的，這時A選擇守約可以賺2000元，如果選擇不守約可以賺4500元。兩者相比，A守約時，B的占優(yōu)戰(zhàn)略是不守約。A再假設(shè)B不守約，這時A選擇守約要虧損1000元，如果選擇不守約可以不賠不賺（經(jīng)濟(jì)利潤為零）。兩者相比，A不守約時，B的占優(yōu)越略也是不守約。A的結(jié)論是，無論B守約還是違約，對自己最有利的還是不守約。B的分析方法和結(jié)論與A完全一樣。結(jié)果A、B都選擇了不守約，價(jià)格協(xié)議成了一張廢紙。

在這種情況下，A、B如何才能實(shí)現(xiàn)勾結(jié)呢？研究者發(fā)現(xiàn)，如果就是這兩個寡頭，同樣的博弈會多次進(jìn)行。雙方最終會發(fā)現(xiàn)，達(dá)成勾結(jié)的條件是采用一報(bào)還一報(bào)的策略，即對方這次守約，我下次也守約，如果對方這次不守約，我下次也不守約。這種情況下，雙方會發(fā)現(xiàn)，從多次博弈的結(jié)果看，違約是不利的，從而自覺守約。這種一報(bào)還一報(bào)就成為有效的懲罰。但在現(xiàn)實(shí)中這種情況極為罕見——只有兩個寡頭，而且多次重復(fù)同樣的博弈。在常見的多頭博弈，而且同樣的博弈很少反復(fù)進(jìn)行的情況下，價(jià)格勾結(jié)就難以成功了。

這種分析與現(xiàn)實(shí)一致嗎？一個最常用的例子就是歐佩克（石油輸出國組織）的價(jià)格勾結(jié)。歐佩克是一個限制產(chǎn)量并提高石油價(jià)格的寡頭價(jià)格聯(lián)盟（又稱“卡特爾”）。他們在70 年代的成功更多的是共同的政治動機(jī)。但經(jīng)濟(jì)利益在長期中是高于政治的。隨著時間流逝，博弈論分析的情況就出現(xiàn)了。各成員國都想，無論其他國家是否守約，我違約對自己是有利的，于是紛紛打破限產(chǎn)規(guī)定，增加生產(chǎn)，結(jié)果到80年代，石油價(jià)格就大幅度下跌了。以后的石油價(jià)格上升不是價(jià)格協(xié)議起作用，而是供求關(guān)系變動的結(jié)果

在任何一種市場上，決定價(jià)格的最基本因素還是供求關(guān)系。在供大于求的情況下，任何價(jià)格勾結(jié)都不能長遠(yuǎn)地提高價(jià)格。在供小于求的情況下，無需價(jià)格勾結(jié)，價(jià)格也會上升。在價(jià)格決定中，價(jià)格勾結(jié)是無用的。過去我國出現(xiàn)過的汽車行業(yè)自律價(jià)和民航的禁折令等形式的價(jià)格勾結(jié)，哪一個實(shí)現(xiàn)了？人為的價(jià)格勾結(jié)當(dāng)然阻擋不了供求決定價(jià)格的客觀規(guī)律。博弈論分析的結(jié)論與現(xiàn)實(shí)是一致的。企業(yè)還是不要玩這種小權(quán)術(shù)，老老實(shí)實(shí)提高自己的市場競爭。

三、小結(jié)

本文通過對反壟斷法的制定過程進(jìn)行簡要的博弈分析，旨在說明法律的制定不僅是立法機(jī)構(gòu)的單方行為，還是一個規(guī)制者與被規(guī)制者——政府和企業(yè)相互博弈的互動的過程。如果在法律的制定過程中忽略了這一點(diǎn)，就很容易導(dǎo)致法律對于現(xiàn)實(shí)生活的無效和“無能為力”，從而不能有效地實(shí)現(xiàn)其價(jià)值。

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