摘要：提出了一種改進(jìn)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)兩個(gè)金融時(shí)間序列的交叉相關(guān)(cross-correlation)系數(shù)。為了得到金融數(shù)據(jù)集的波動(dòng),對(duì)傳統(tǒng)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了改進(jìn)得到了一種指數(shù)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),通過(guò)計(jì)算輸入向量與其權(quán)值向量之間的點(diǎn)積,不僅對(duì)每個(gè)神經(jīng)單元進(jìn)行局部信息處理,還通過(guò)在輸入向量的指數(shù)型函數(shù)及其相應(yīng)的新權(quán)向量之間增加點(diǎn)積來(lái)進(jìn)行處理。該預(yù)測(cè)模型改進(jìn)了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的激活函數(shù),并對(duì)特定輸入輸出變量的交叉相關(guān)預(yù)測(cè)進(jìn)行了探討。實(shí)驗(yàn)證明,所提模型有利于提高預(yù)測(cè)精度。