首頁 > 期刊 > 自然科學(xué)與工程技術(shù) > 基礎(chǔ)科學(xué) > 自然科學(xué)理論與方法 > 哈爾濱師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào) > 基于信用利差的企業(yè)債券定價(jià)模型 【正文】
基于信用利差的企業(yè)債券定價(jià)模型
龐薇薇; 王玉文 哈爾濱師范大學(xué)
- 約化方法
- 違約
- 信用利差
- 違約概率
摘要：對(duì)含有信用風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)債券定價(jià)一直是人們關(guān)注的重點(diǎn),然而信用風(fēng)險(xiǎn)具有非系統(tǒng)性、收益可偏性等特點(diǎn),這使得企業(yè)債券的定價(jià)不盡如人意.該文在約化方法下,以一年期國債利率作為無風(fēng)險(xiǎn)利率,同時(shí)考慮了公司債券的信用利差.以公司債券的信用利差計(jì)算公司的違約概率,進(jìn)而建立了一個(gè)基于信用利差的企業(yè)債券信用風(fēng)險(xiǎn)模型,為含有信用風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)債券提供一種更為現(xiàn)實(shí)的定價(jià)方法.
- 約化方法
- 違約
- 信用利差
- 違約概率
摘要：對(duì)含有信用風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)債券定價(jià)一直是人們關(guān)注的重點(diǎn),然而信用風(fēng)險(xiǎn)具有非系統(tǒng)性、收益可偏性等特點(diǎn),這使得企業(yè)債券的定價(jià)不盡如人意.該文在約化方法下,以一年期國債利率作為無風(fēng)險(xiǎn)利率,同時(shí)考慮了公司債券的信用利差.以公司債券的信用利差計(jì)算公司的違約概率,進(jìn)而建立了一個(gè)基于信用利差的企業(yè)債券信用風(fēng)險(xiǎn)模型,為含有信用風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)債券提供一種更為現(xiàn)實(shí)的定價(jià)方法.
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哈爾濱師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào)
- 預(yù)計(jì)1個(gè)月內(nèi) 預(yù)計(jì)審稿周期
- 0.41 影響因子
- 科學(xué) 快捷分類
- 雙月刊 出版周期
主管單位：哈爾濱師范大學(xué);主辦單位：哈爾濱師范大學(xué)
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